Tanıtım Yazısı
Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) Ve Finansal Piyasa Uygulamaları - Ebru Yıldırım, Buket Taştan, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç • Birinci Bölüm • Doğrusal Zaman Serisi Modelleri- Durağanlık Kavramı- otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri • İkinci Bölüm • Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri- simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri- Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri • Üçüncü Bölüm • Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri- Vech Garch- Bekk Garch- Koşullu Korelasyon Modelleri • Dördüncü Bölüm • Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi- Uygulama 1- Uygulama 2
daha fazla
Yayınevi: Ekin Basım Yayın
ISBN: 9786053279235
Sayfa: 111s.
Boyut: 13,5x19,5
Kapak: Ciltsiz
Tarih: 2019
Kağıt Tipi: 2. Hamur